Informa de Insurance Europe. Los modelos internos ofrecen beneficios “significativos” para la supervisión de las reaseguradoras

El uso de modelos internos para el cálculo del capital de solvencia obligatorio garantiza “una gestión del riesgo sólida y aumenta la transparencia de los perfiles de riesgo” de las reaseguradoras. Además, enriquece el diálogo entre los supervisores y las entidades, tal y como pone de manifiesto un informe publicado ayer por Insurance Europe.

El trabajo concluye que los enfoques y fórmulas estándar son en muchos casos inapropiados para las reaseguradoras globales y menos adecuadas para hacer frente a un entorno de riesgos en continua evolución. “Los modelos internos pueden medir los factores de riesgo de manera más apropiada a la exposición. Pueden capturar las relaciones entre riesgos que, por ejemplo debido a su diversificación geográfica, no se materializan todos al mismo tiempo. Por lo tanto, los modelos internos reflejan el perfil de riesgo de una entidad con más precisión”, relata el informe.

Inga Beale, CEO de LLOYD’S y presidenta del Consejo de Asesoramiento en Reaseguro comenta que “las reaseguradoras europeas no tienen dudas de que los modelos internos son una parte integrante de regímenes como Solvencia II. Ofrecen beneficios no sólo para las entidades reguladas, sino también para las autoridades que las supervisan”.

El informe se refiere a las críticas de supervisión que se han formulado contra los modelos internos y explica los beneficios de utilizar estos modelos a efectos prudenciales y porque, para muchos reaseguradores, lo modelos internos siguen siendo la base más adecuada para comparar los perfiles de riesgo de diferentes entidades. “La diversidad de enfoques de los modelos internos, en comparación con un marco en el que todos los aseguradores y reaseguradores están obligados a utilizar un enfoque estándar, aumenta la estabilidad financiera”, concluye Bale.