EIOPA modifica el método de cálculo de las estructuras de Solvencia II para tipos de interés libres de riesgo

Desde febrero 2015, EIOPA publica de forma mensual las estructuras de plazo pertinentes para los tipos de interés libres d riesgos en base a la Directiva Solvencia II. La metodología para derivar esas estructuras plazo se presentan en una documentación técnica publicada en la web de la autoridad

Como parte de una revisión continua de este método de cálculo se han aprobado una serie de modificaciones, que afectan a la selección de instrumentos financieros utilizados para derivar las citadas estructuras de plazo; y el tratamiento de los bonos públicos emitidos por países del Espacio Económico Europeo que no son Estados miembros de la UE en el cálculo de los ajustes de volatilidad.

Las modificaciones se implementarán para la derivación de las estructuras plazo de finales de octubre de 2015, que se publicará en noviembre.
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