EIOPA actualiza la metodología para obtener las estructuras de tipos de interés libre de riesgos para Solvencia II

EIOPA hizo público el pasado viernes una actualización de la documentación técnica sobre la metodología para obtener las estructuras temporales de tipos de interés libres de riesgo (risk-free interest rate term structures – RFR) para Solvencia II.

Desde la autoridad se han pedido los cambios en estas áreas:

  • La actualización de las carteras representativas para calcular los ajustes de volatilidad sobre la base actualizada y los datos granulares sobre las inversiones de las compañías (re) aseguradoras europeas. Este reajuste se anunció el 1 de julio de 2016; se puede consultar aquí.
    • El país de referencia en el rendimiento de los bonos chipriotas utilizado para el cálculo de los ajustes de volatilidad se ha cambiado desde Grecia a Portugal.
    • La derivación de los rendimientos de los bonos corporativos de alta calidad de crédito en caso de que los rendimientos sean negativos.
    • Y, por último, la fuente de datos para las tasas de los bonos del Gobierno de Islandia.

Los dos ejemplos de cálculo de ajustes de volatilidad que complementa la documentación técnica están actualizados de acuerdo a los reajustes de las carteras representativas. Los cambios también se reflejaron en una versión actualizada del código fuente utilizado para el cálculo de la RFR. Desde la EIOPA informan que basarán el cálculo de las estructuras de plazos de las tasas de libre interés de los riesgo desde finales de septiembre de 2016, basándose en esta documentación técnica actualizada.

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Por otra parte, EIOPA ha publicado los cambios de los instrumentos financieros utilizados para determinar la RFR. La autoridad pondrá en práctica esos cambios para el cálculo de la RFR a finales de diciembre de 2016. A toda la documentación técnica se puede acceder desde la web de la EIOPA en la sección “Material de referencia” o pinchando aquí.